Chicago Sõnumid

Talvekvartali ökonomeetriakursus käsitles asümptootilist teooriat, õppejõuks oli Joel Horowitz, õpikuks Amemiya Advanced Econometrics. Kursuse eesmärgiks oli õppida tuletama etteantud mudeli korral hinnagu asümptootilisi omadusi ja konstrueerima meid huvitavat hüpoteesi testivaid statistikuid. Kursusel keskenduti eelkõige ekstreemumhinnangutele (sh näiteks suurima tõepära hinnang ja üldistatud momentide meetod).

Kursuse matemaatilisest raskusastmest oleme juba kirjutanud. Nüüd, kursuse lõpus, võime kinnitada, et tegemist oli kindlasti palju matemaatikat nõudnud kursusega. Kursuse esimeses osas võeti läbi tarvilik osa tõenäosusteooriast (sigma-algebrad, mõõt ja mõõtuvad funktsioonid), juhuslike suuruste koondumistüübid, suurte arvude seadused ja tsentraalsed piirteoreemid. Kursuse teise poole teemaks oli ekstreemumhinnangute asümptootilised omadused (hinnangute konsistentsus, asümptootiline normaalsus, asümptootiline efektiivsus) ja sellest tulenevalt hüpoteeside testimine.

Joel Horowitz on kindlasti väga hea õppejõud, kes muutis mahuka ja keeruka materjali suhteliselt lihtsasti mõistetavaks. Lisaks meeldib talle aeg-ajalt loengu vahele jutustada lugusid teadlaste ja teadussaavutuste taustast.